Backtest, veri hatları ve risk kontrolleri · Oxarus Quant

Piyasa verisini temizleyen hatlar, ileriye bakış hatasından arınmış testler ve canlı sistemi koruyan risk kontrolleri. Kurumlar için de kuruyoruz.

Konum: Oxarus ana sayfa <https://oxarus.com/tr> › Oxarus Quant <https://oxarus.com/tr/quant> › Mühendislik <https://oxarus.com/tr/quant/engineering>

NOTLAR

- Temsili olarak işaretlenen arayüz verileri örnektir; gerçek müşteri, sonuç ya da ölçüm değildir.
- Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasada işlem yapmak sermaye kaybı riski taşır.

BÖLÜMLER

- veriden canlıya.
- testler nerede yanıltır.
- iki kaynak, dakika dakika.
- her emirden önce beş kontrol.
- sizin için de kuruyoruz.
- altyapınızı birlikte kuralım.

VERİDEN CANLIYA.

QUANT · MÜHENDİSLİK

Kendi sermayemizle çalışan sistemleri kurarken öğrendiklerimizi altyapıya taşıdık: veriyi doğrulayan hatlar, ileriye bakış hatasına kapalı testler ve gerektiğinde canlı sistemi durduran risk kontrolleri.

https://oxarus.com/tr/quant/engineering

- Kurumsal proje <https://oxarus.com/tr/quant/engineering#cta-heading> → open_page(path="/quant/engineering", anchor="cta-heading")
- Risk kontrolleri <https://oxarus.com/tr/quant/engineering#breakers> → open_page(path="/quant/engineering", anchor="breakers")

- İleriye bakış hatasına karşı testler
- İki bağımsız veri kaynağıyla doğrulama
- Canlıda otomatik devre kesiciler

1. Veri
2. Test
3. Canlı

Temsili arayüz verisi · Temsili akış şeması.

- file: research-to-live
- tag: Temsili akış

- data: Veri
- test: Test

Canlı

Kurum verisi

- detail: EURUSD · M1

Referans veri

- detail: bağımsız ikinci kaynak

Temizle ve karşılaştır

- detail: medyan fark 0,20 pip

Göstergeler

- detail: yalnız önceki bar

Test

- detail: saatlik spread dağılımı

İleri test

- detail: görülmemiş dönem

Risk kapısı

- detail: emirden önce 5 kontrol

Canlı

- detail: emir akışı

İzleme

- detail: olay günlüğü ve uyarı

- bars: 2,4 mn dakika
- delta: medyan fark 0,20 pip
- lookahead: ileriye bakış: 0
- breakers: 5 devre kesici aktif

TESTLER NEREDE YANILTIR.

TEST

Geçmiş veride iyi görünen sistemlerin çoğu, testin kendisindeki bir hatadan beslenir. Bir hata seçin: hatalı testi, düzeltilmiş hattı ve otomatik denetimleri yan yana görün.

https://oxarus.com/tr/quant/engineering#pitfalls-heading

- İleriye bakış
  - Hatalı test: Günün kapanışı, gün içindeki kararın hesabına sızıyor.
  - Düzeltilmiş hat: Okuma penceresi şu anki bardan önce biter; sonrası erişilemez.
  Gün içinde, o günün sonunda belli olacak bir değer kullanılıyor.
  Her hesap yalnızca bir önceki bardan ve öncesinden beslenir. Bunu kod incelemesine bırakmıyoruz; veri erişimi yapısı gereği geleceği göremez.
- Sentetik tick
  - Hatalı test: Dört yapay noktalı yol, hiç işlem görmemiş fiyattan dolum üretiyor.
  - Düzeltilmiş hat: Gerçek tick yolu; her dolum gerçekten görülmüş bir fiyata dayanır.
  Dakikalık bardan üretilen sahte fiyat hareketi, gerçekte olmayan dolumlar yaratıyor.
  Kritik sonuçları gerçek tick verisiyle ve ikinci bir besleme kaynağıyla yeniden koşarız.
- Aşırı uydurma
  - Hatalı test: Tek parlak hücre: komşu ayarlarda sonuç dağılıyor.
  - Düzeltilmiş hat: Geniş, istikrarlı bölge: seçilen ayarın komşuları da tutuyor.
  Yüzlerce parametre kombinasyonundan en iyisi seçilip gelecekte de öyle kalacağı varsayılıyor.
  Parametreleri bir dönemde seçer, hiç görmediği dönemde sınarız. Komşu değerlerde de tutmayan ayar elenir.
- Hayatta kalanlar
  - Hatalı test: Bugünün listesiyle kurulan evren, kaldırılan enstrümanları hiç görmüyor.
  - Düzeltilmiş hat: O tarihte işlem gören tüm enstrümanlar, sonradan kaldırılanlar dahil.
  Test yalnızca bugün hâlâ var olan enstrümanlarla yapılıyor.
  Test evreni, o tarihte gerçekten erişilebilir olan enstrümanlarla kurulur.
- Gerçekçi olmayan maliyet
  - Hatalı test: Her saat için sabit spread: seans farkı ve haber açılması yok.
  - Düzeltilmiş hat: Saat bazında spread dağılımı; haber anındaki sıçramalar korunur.
  Spread, komisyon ve kayma sıfır ya da sabit kabul ediliyor.
  Saat ve seans bazında gerçek spread dağılımı kullanılır; haber anlarındaki açılma dahil.

Denetim takımı

- count: {passed} / {total} geçti

Denetimlerden biri kırmızıysa değişiklik ana dala birleşmez.

- run all: Hepsini çalıştır
- queued: sırada
- passed: geçti
- pass: geçti
- fail: kaldı
- representative: Temsili çıktı

Arayüz metinleri: Belirti · Nasıl yakalıyoruz · Otomatik denetimler · çalışıyor

İKİ KAYNAK, DAKİKA DAKİKA.

VERİ

Aracı kurum beslemesini bağımsız bir referans kaynakla dakika dakika karşılaştırıyoruz. 1.721 ortak işlem günü, 2,4 milyon ortak dakika.

https://oxarus.com/tr/quant/engineering#feeds-heading

- Medyan: 0,2
- %90'lık dilim: 0,4
- %99'luk dilim: 1,8
- En büyük fark: 16,8
- unit: pip

Fark çoğu zaman bir pipin beşte biri. Bu yüzden sonuçlarımızı tek bir aracı kurumun verisine bağlı kalmadan doğrulayabiliyoruz.

- overlay: Aynı dakikalar, iki kaynak
- histogram: Dakika kapanış farkı dağılımı

Dağılımın şekli temsilidir; işaretli yüzdelik değerler ve en büyük fark ölçülmüştür.

- histogram sample: n = 2,4 mn · karekök ölçek
- source a: Aracı kurum
- source b: Referans
- Ortak işlem günü: 1.721
- Ortak dakika: 2,4milyon
- Günlük aralık farkı, medyan: 0,2pip
- representative: Temsili yol
- measured: ölçüldü
- jump max: En büyük farka git
- validated: doğrulandı

Arayüz metinleri: Dakika

HER EMİRDEN ÖNCE BEŞ KONTROL.

RİSK

Canlı sistemin gönderdiği her emir bu kontrollerden geçer. Birini tetikleyin, sonra test emri gönderip hangi kontrolün durdurduğunu görün.

https://oxarus.com/tr/quant/engineering#breakers

- Günlük kayıp sınırı
  Gün içi kayıp sınıra ulaştı
  Yeni işlem açılmaz, açık işlemler kurala göre kapatılır, gün sonuna kadar kilitlenir.
- Spread koruması
  Spread normalin 4 katına çıktı
  Bekleyen emirler askıya alınır, spread normale dönene kadar giriş yapılmaz.
- Haber penceresi
  Yüksek önemli veri 10 dakika içinde
  Pencere boyunca yeni işlem açılmaz, stoplar genişletilmez.
- Bağlantı kopması
  Sunucu 20 saniyedir yanıt vermiyor
  Yeniden bağlanana kadar emir gönderilmez, dönüşte pozisyonlar sunucuyla eşitlenir.
- Maruziyet tavanı
  Aynı para biriminde toplam risk tavanda
  O para birimini içeren yeni pozisyon açılmaz.

- status: Sistem durumu
- representative: Temsili ekran

Test emri

Emri kapıdan geçirin; hangi kontrolün geçtiğini, hangisinin durdurduğunu görün.

- send: Test emri gönder
- accepted: Emir kabul edildi
- rejected: Emir reddedildi · {name}
- accepted count: kabul
- blocked count: engellendi

Arayüz metinleri: Tetikle · Sıfırla · Hazır · Tetiklendi · Emir akışı açık · Emir akışı durdu · Kontroller yeniden kuruluyor · Kontroller çalışıyor

SİZİN İÇİN DE KURUYORUZ.

KURUMSAL

Kendi araştırmamız ve canlı sistemlerimiz için kurduğumuz altyapıyı, kurumunuzun verisine ve süreçlerine göre kuruyoruz.

https://oxarus.com/tr/quant/engineering#services-heading

- Veri hatları
  Birden fazla kaynaktan fiyat ve haber verisini toplayan, temizleyen ve saklayan altyapı.
  Kullanılan araçlar
  Python · Polars · Parquet · PostgreSQL
  TESLİM EDİLENLER
  - Kaynak bağlayıcıları ve zamanlanmış çekimler
  - Çift kaynak karşılaştırma ve kalite raporu
  - Sürümlü, sorgulanabilir veri deposu
- Test altyapısı
  Ekibinizin stratejilerini ileriye bakış hatası olmadan sınayabileceği ortam.
  Kullanılan araçlar
  Python · NumPy · pytest · Docker
  TESLİM EDİLENLER
  - İleriye bakış korumalı veri erişim katmanı
  - İleri test ve parametre dayanıklılık raporları
  - Tekrarlanabilir, konteynerli test ortamı
- MetaTrader 5 araçları
  Kurumsal kullanıma uygun robot, panel, köprü ve raporlama araçları.
  Kullanılan araçlar
  MQL5 · C++ · MetaTrader 5 · REST
  TESLİM EDİLENLER
  - Robot, panel ve gösterge geliştirme
  - MetaTrader 5 ile dış sistemler arası köprü
  - Kaynak kodu ve kurulum belgeleri
- Risk ve izleme panelleri
  Hesapların maruziyetini, limitlerini ve sistem sağlığını tek ekranda gösteren paneller.
  Kullanılan araçlar
  TypeScript · Next.js · WebSocket · PostgreSQL
  TESLİM EDİLENLER
  - Hesap bazında maruziyet ve limit görünümü
  - Devre kesici durumları ve olay günlüğü
  - Eşik aşımında anlık uyarılar

- representative: Temsili

ALTYAPINIZI BİRLİKTE KURALIM.

MÜHENDİSLİK

Veri hattı, test ortamı ya da risk paneli ihtiyacınızı anlatın; kapsamı ve yaklaşımı birlikte netleştirelim.

https://oxarus.com/tr/quant/engineering#cta

- Proje talebi gönderin <https://oxarus.com/tr/contact?start=quant> → start_project_brief(topic="quant")
- info@oxarus.com <mailto:info@oxarus.com?subject=Kurumsal%20quant%20projesi> → contact(subject="Kurumsal quant projesi")

EYLEMLER

- Kurumsal proje <https://oxarus.com/tr/quant/engineering#cta-heading> → open_page(path="/quant/engineering", anchor="cta-heading")
- Risk kontrolleri <https://oxarus.com/tr/quant/engineering#breakers> → open_page(path="/quant/engineering", anchor="breakers")
- Proje talebi gönderin <https://oxarus.com/tr/contact?start=quant> → start_project_brief(topic="quant")
- info@oxarus.com <mailto:info@oxarus.com?subject=Kurumsal%20quant%20projesi> → contact(subject="Kurumsal quant projesi")
- English <https://oxarus.com/en/quant/engineering> → switch_locale(locale="en", path="/quant/engineering")

İLGİLİ SAYFALAR

- Oxarus Quant <https://oxarus.com/tr/quant>