Forex piyasa yapısı araştırmaları · Oxarus Quant Destek ve direnç seviyeleri, hafta sonu boşlukları ve fiyatın seviyelerdeki davranışı üzerine milyonlarca dakikalık veriyle yaptığımız çalışmalar. Konum: Oxarus ana sayfa › Oxarus Quant › Araştırma NOTLAR - Temsili olarak işaretlenen arayüz verileri örnektir; gerçek müşteri, sonuç ya da ölçüm değildir. - Yatırım tavsiyesi değildir. Piyasada işlem yapmak sermaye kaybı riski taşır. BÖLÜMLER - önce ölçüyoruz. - yayımlanan iki çalışma. - seviyede ne kadar kaldı? - ne zaman kapanıyor? - kendimizi nasıl kandırmıyoruz. - sorunuzu veriyle cevaplayalım. ÖNCE ÖLÇÜYORUZ. QUANT · ARAŞTIRMA Piyasada çok bilinen ama az ölçülen fikirleri veriyle sınıyoruz: yedi yıllık dakikalık fiyat, her fikir için eşleşmiş bir kontrol grubu ve ikinci bir paritede tekrar. Tutmayan fikirleri de yayımlıyoruz. https://oxarus.com/tr/quant/research - Kurumsal araştırma → open_page(path="/quant/research", anchor="cta-heading") - Bulgular → open_page(path="/quant/research", anchor="studies") - 2020–2026 dakikalık veri - Her testte eşleşmiş kontrol grubu - EURUSD ve GBPUSD'de tekrar 1. Seviye 2. Kontrol 3. Sonuç Temsili arayüz verisi · Temsili grafik; bulgular araştırma amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. - file: level_study.ipynb - dataset: EURUSD · M1 · 2020–2026 · 40.658 dokunuş - tag: Temsili grafik Dokunuşları say · Kontrol çizgilerini kur · Oranları karşılaştır - done: tamam - level: Önceki gün yükseği (PDH) - band: bant = 0,05 × ATR - levelTag: PDH Eşleşmiş kontrol - tag: ctl - body: Her gerçek seviye için, aynı mesafede duran ama hiçbir anlamı olmayan bir çizgi. Başka bir günün gerçek ofsetinden, 7 gün kaydırılarak. - Gerçek seviye: 9–25 / gün - Kontrol çizgisi: ~25 / gün - Mesafe dağılımı: eşit Aynı seviyeye üç dokunuş - 0 - n: #1 - minutes: 4 - dwell: 4 dk - out: RET - 1 - n: #2 - minutes: 9 - dwell: 9 dk - out: RET - 2 - n: #3 - minutes: 31 - dwell: 31 dk - out: KIRILMA Bantta en uzun kalan dokunuş seviyeyi kırdı. Tek bir gün, temsili örnek; oranlar üçüncü hücrede. - resultTitle: Kırılma oranı · seviye ailesine göre PIVOT | 41 | 40 PDHLC | 41 | 40 ROUND | 41 | 40 SWING | 41 | 40 FIB | 39 | 39 Her yıl aynı sonuç - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - verdict: Fark yok: seviyenin adı kırılma olasılığını değiştirmiyor. Temsili grafik; oranlar yayımlanan çalışmadandır. YAYIMLANAN İKİ ÇALIŞMA. ÇALIŞMALAR Her çalışmanın örneklemi, dönemi ve kontrol yöntemi açık. Bir bulgu seçin; şekildeki karşılığı öne çıksın. https://oxarus.com/tr/quant/research#studies Yayımlanan çalışmadan; araştırma amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. - Seviyeler gerçekten tutuyor mu? · EURUSD ve GBPUSD · 2020–2026 Pivot, önceki gün seviyeleri, yuvarlak rakamlar, swing ve Fibonacci seviyelerinde fiyatın kırıp kırmadığını, aynı mesafe dağılımına sahip anlamsız kontrol çizgileriyle karşılaştırdık. - sample: 83.527 - sample unit: dokunuş KÜNYE - Örneklem: 83.527 dokunuş - Dönem: 2020–2026 - Pariteler: EURUSD · GBPUSD - Çözünürlük: M1 (dakikalık) - Kontrol: Mesafe eşleşmeli çizgiler - Tekrar: GBPUSD'de tekrarlandı BULGULAR - Bütün seviye aileleri yaklaşık %41 kırıldı; eşleşmiş kontrol çizgileri %40. Yedi yılın her birinde aynı. - Seviyeye kaçıncı kez dokunulduğu sonucu değiştirmedi: 1. dokunuştan 5. dokunuşa %41, %40, %39, %42, %44. - Değişen tek şey, fiyatın o anki dokunuşta seviyenin yakınında ne kadar kaldığıydı. Aynı sonuç GBPUSD'de nokta nokta tekrarlandı. - Seviye ailesine göre kırılma - Dokunuş sırasına göre kırılma - Bantta kalma süresine göre kırılma - Bekleme süresi grafiğine git - Bekleme süresi grafiğine git - Hafta sonu boşlukları kapanır mı? · EURUSD · hafta sonu ve tatil köprüleri Pazartesi açılışındaki boşluğun Cuma kapanışına ne zaman geri döndüğünü ve dönmeden önce fiyatın ne kadar uzağa gittiğini ölçtük. - sample: 345 - sample unit: köprü KÜNYE - Örneklem: 345 köprü - Dönem: 2020–2026 - Parite: EURUSD - Çözünürlük: M1 (dakikalık) - Referans: Cuma kapanışı - Ufuk: 60 gün BULGULAR - Boşlukların %65'i açılış seansında kapandı; kapananlarda medyan süre 11 dakika. - %95'i beş işlem günü içinde, %98'i altmış gün içinde kapandı. - Kapanmayan küçük kuyruk, jeopolitik şok günleriyle birebir örtüştü. 5 pipten büyük boşluklarda kapanmadan önceki sapma medyanı 21 pip, en kötü onda birlik dilimde 120 pip. - Açılış seansında kapananlar - Zamanla kapanan pay - Kapanmadan önceki sapma - Boşluk grafiğine git - Boşluk grafiğine git PIVOT | 41 | 40 PDHLC | 41 | 40 ROUND | 41 | 40 SWING | 41 | 40 FIB | 39 | 39 - eşleşmiş kontrol: 40 dokunuş sırası 41 · 40 · 39 · 42 · 44 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 stops 0 · 10 · 30 · 60 eurusd 41 · 51 · 55 · 56 gbpusd 40 · – · 54 · – - all: 65 - big: 10 - medyan kapanış süresi: 11 dk - açılış - all: 0 - big: 0 - seans - all: 65 - big: 10 - 5 gün - all: 95 - big: 85 - 60 gün - all: 98 - p50: 21 - p90: 120 - max: 470 - 60 günde kapanmayan: 2 Arayüz metinleri: Araştırma notu · Yayımlandı · Şekil {n} · seviye · 2020–2026: her yıl aynı · {value} puan · dk · pip · tüm boşluklar · 20 pip üstü · log ölçek SEVİYEDE NE KADAR KALDI? SEVİYEDE KALMA Fiyat bir seviyenin bandında ne kadar uzun kalırsa, o seviyeyi kırma olasılığı o kadar artıyor; sonra yatay seyrediyor. Bir süre seçin; grafik ve aralıklar birlikte güncellenir. https://oxarus.com/tr/quant/research#dwell-heading - stop option: ≥{minutes} dk - replication: GBPUSD tekrarı - probability: kırılma olasılığı - base: taban - lift: tabana göre - lift unit: puan - not measured: ölçülmedi - pair eur: EURUSD - pair gbp: GBPUSD Seviye bandında geçen süreye göre kırılma olasılığı. Araştırma bulgusudur, işlem önerisi değildir. Seansa göre: taban → 30 dakika Bantta kalma süresi - rejects: Geri dönenler - breaks: Kıranlar - median: medyan - selected: seçili Bant genişliğine dayanıklılık Bant 0,03 ile 0,08 × ATR arasında değiştirildiğinde 30 dakikalık fark +12 ile +14 puan arasında kaldı. - plateau: plato - dataset: EURUSD · GBPUSD · M1 · 2020–2026 · n=83.527 Bantta geçen süre 0 · 10 · 30 · 60 eurusd 41 · 51 · 55 · 56 gbpusd 40 · – · 54 · – - control: 40 - control short: kontrol plateau 56 · 57 - minute unit: dk - break query: P(kırılma | bantta ≥ {minutes} dk) - chart sample: EURUSD n=40.658 · GBPUSD n=42.869 Seansa göre: taban → 30 dakika - ASIA - base: 43 - at30: 55 - LDN - base: 40 - at30: 56 - NY - base: 40 - at30: 55 - Seansa göre: taban → 30 dakika: 30 dk rejects 9 · 10 breaks 28 · 31 - 0,03 - 0,05 - 0,08 - Bant genişliğine dayanıklılık: × ATR Bant genişliğine dayanıklılık 12 · 14 - Bant genişliğine dayanıklılık: 30 dk NE ZAMAN KAPANIYOR? HAFTA SONU BOŞLUKLARI 345 hafta sonu ve tatil köprüsünde, açılıştaki boşluğun Cuma kapanışına dönme süresi. Bir ufuk seçin. https://oxarus.com/tr/quant/research#gaps-heading Ufuk - Seans - 5 gün - 60 gün Kalan %2: altmış günde kapanmayan boşluklar. Hepsi büyük jeopolitik şok günlerine denk geliyor. Kapanan boşlukların birikimli payı Boşluk büyüklüğüne göre - all gaps: Tüm boşluklar - big gaps: 20 pip üstü - same session: Aynı seansta kapandı - within week: 5 işlem günü içinde Kapanmadan önceki sapma (≥5 pip) Boşluk kapanmadan önce fiyat ters yöne medyan 21 pip, en kötü onda birlik dilimde 120 pip, en fazla 470 pip gitti. - median fill: medyan kapanış - axis open: açılış - axis session: seans - axis day: 1 gün - axis week: 5 gün - axis two months: 60 gün - unfilled: kapanmayan - not measured: ölçülmedi - pips unit: pip EURUSD, 345 hafta sonu ve tatil köprüsü. Araştırma bulgusudur, yatırım tavsiyesi değildir. - n: 345 - median fill: 11 dk - Ufuk: 60 gün - chart sample: EURUSD n=345 points 0 · 65 · – · 95 · 98 - 0 - at: 1 - value: 10 - 1 - at: 3 - value: 85 - unfilled: 2 - all: 65 - big: 10 - all: 95 - big: 85 - all: 98 Kapanmadan önceki sapma (≥5 pip) - p50: 21 - p90: 120 - max: 470 - Kapanmadan önceki sapma (≥5 pip): pip · log ölçek KENDİMİZİ NASIL KANDIRMIYORUZ. YÖNTEM Yanlış çıkan her ara sonucu kaydettik. Her kaydı ilk bakıştaki hâli ile düzeltilmiş hâli arasında değiştirebilirsiniz. https://oxarus.com/tr/quant/research#method-heading - Rastgele çizgiler seviyelerden daha az kırıldı; seviyeler 'mıknatıs' gibi göründü. · CONTROL BIAS Rastgele çizgiler fiyattan daha uzağa düşüyordu. Kontrol çizgilerini aynı mesafe dağılımıyla kurunca fark kayboldu. - Üç aylık veride üçüncü dokunuşta belirgin bir çukur vardı. · MULTIPLE COMPARISONS Yedi yıllık veride buharlaştı. Çok sayıda karşılaştırma yapınca bazı farklar tesadüfen çıkar. - Bir ölçümde kırılma oranı %100 çıktı. · SIGN BUG Oran 0'a ya da 1'e yapışıyorsa önce ölçen makineden şüphelen. Tek bir işaret hatasıydı. - Bir fikir tek paritede tutuyor gibiydi. · REPLICATION Aynı testi başka paritede baştan kurduk. İkisinde de tutmayan hiçbir şeyi bulgu saymadık. Düzeltme kaydı - resolved: düzeltildi - count: {fixed} / {total} düzeltildi - schematic: şematik - show traps: İlk bakışa dön - show fixes: Düzeltmeleri uygula - random: rastgele çizgiler - matched: eşleşmiş çizgiler - levels: seviyeler - distance: fiyata mesafe touch rates 41 · 40 · 39 · 42 · 44 - 3 aylık veri 7 yıllık veri - hata: sign(dist): 100 - düzeltilmiş: 41 - eşleşmiş kontrol: 40 - eur: EUR 55 - gbp: GBP 54 - start: 0m - end: 30m Arayüz metinleri: İlk bakışta · Aslında · açık SORUNUZU VERİYLE CEVAPLAYALIM. ARAŞTIRMA Kurumunuz için piyasa verisi üzerine ölçüm, hipotez testi ya da araştırma altyapısı kurmamızı isterseniz yazın. https://oxarus.com/tr/quant/research#cta - Araştırma talebi gönderin → start_project_brief(topic="quant") - info@oxarus.com → contact(subject="Araştırma talebi") EYLEMLER - Kurumsal araştırma → open_page(path="/quant/research", anchor="cta-heading") - Bulgular → open_page(path="/quant/research", anchor="studies") - Araştırma talebi gönderin → start_project_brief(topic="quant") - info@oxarus.com → contact(subject="Araştırma talebi") - English → switch_locale(locale="en", path="/quant/research") İLGİLİ SAYFALAR - Oxarus Quant