İçeriğe atla
Oxarus
QUANT · ARAŞTIRMA

önce
ölçüyoruz.

Piyasada çok bilinen ama az ölçülen fikirleri veriyle sınıyoruz: yedi yıllık dakikalık fiyat, her fikir için eşleşmiş bir kontrol grubu ve ikinci bir paritede tekrar. Tutmayan fikirleri de yayımlıyoruz.

Kurumsal araştırmaBulgular
  • 2020–2026 dakikalık veri
  • Her testte eşleşmiş kontrol grubu
  • EURUSD ve GBPUSD'de tekrar
level_study.ipynbTemsili grafik
EURUSD · M1 · 2020–2026 · 40.658 dokunuş

Önceki gün yükseği (PDH)bant = 0,05 × ATR

PDHeşleşmiş kontrol

  1. [1]Dokunuşları say

    › touches = scan(levels, band=0.05 * atr)

    Aynı seviyeye üç dokunuş

    • #14 dkRET
    • #29 dkRET
    • #331 dkKIRILMA

    Bantta en uzun kalan dokunuş seviyeyi kırdı. Tek bir gün, temsili örnek; oranlar üçüncü hücrede.

  2. [2]Kontrol çizgilerini kur
  3. [3]Oranları karşılaştır

Temsili grafik; oranlar yayımlanan çalışmadandır.

Temsili grafik; bulgular araştırma amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
SeviyeKontrolSonuç
ÇALIŞMALAR

yayımlanan
iki
çalışma.

Her çalışmanın örneklemi, dönemi ve kontrol yöntemi açık. Bir bulgu seçin; şekildeki karşılığı öne çıksın.

EURUSD ve GBPUSD · 2020–2026Yayımlandı

Pivot, önceki gün seviyeleri, yuvarlak rakamlar, swing ve Fibonacci seviyelerinde fiyatın kırıp kırmadığını, aynı mesafe dağılımına sahip anlamsız kontrol çizgileriyle karşılaştırdık.

KÜNYE

Örneklem
83.527 dokunuş
Dönem
2020–2026
Pariteler
EURUSD · GBPUSD
Çözünürlük
M1 (dakikalık)
Kontrol
Mesafe eşleşmeli çizgiler
Tekrar
GBPUSD'de tekrarlandı
Bekleme süresi grafiğine git

BULGULAR

  1. aBütün seviye aileleri yaklaşık %41 kırıldı; eşleşmiş kontrol çizgileri %40. Yedi yılın her birinde aynı.

    aSeviye ailesine göre kırılma

    • PIVOT%41 · %40
    • PDHLC%41 · %40
    • ROUND%41 · %40
    • SWING%41 · %40
    • FIB%39 · %39
    seviyeeşleşmiş kontrol2020–2026: her yıl aynı
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26

  2. bSeviyeye kaçıncı kez dokunulduğu sonucu değiştirmedi: 1. dokunuştan 5. dokunuşa %41, %40, %39, %42, %44.

    bDokunuş sırasına göre kırılma

    %41%40%39%42%44
    #1#2#3#4#5

    eşleşmiş kontrol %40dokunuş sırası

  3. cDeğişen tek şey, fiyatın o anki dokunuşta seviyenin yakınında ne kadar kaldığıydı. Aynı sonuç GBPUSD'de nokta nokta tekrarlandı.

    cBantta kalma süresine göre kırılma

Yayımlanan çalışmadan; araştırma amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

SEVİYEDE KALMA

seviyede
ne
kadar
kaldı?

Fiyat bir seviyenin bandında ne kadar uzun kalırsa, o seviyeyi kırma olasılığı o kadar artıyor; sonra yatay seyrediyor. Bir süre seçin; grafik ve aralıklar birlikte güncellenir.

EURUSD · GBPUSD · M1 · 2020–2026 · n=83.527

Bantta geçen süreP(kırılma | bantta ≥ 30 dk)

%55kırılma olasılığı
taban
%41
tabana göre
+14 puan
GBPUSD
%54
FIG 4Seansa göre: taban → 30 dakika30 dk
  • ASIA43→%55 +12
  • LDN40→%56 +16
  • NY40→%55 +15

%35%45%60

FIG 3kırılma olasılığıEURUSD n=40.658 · GBPUSD n=42.869
plato %56–57%35%40%45%50%55%60taban %41 · kontrol %40≥0 dk≥10 dk≥30 dk≥60 dk≥30 dkEURUSD %55 +14GBPUSD %54 +14

EURUSDGBPUSDtaban

Seviye bandında geçen süreye göre kırılma olasılığı. Araştırma bulgusudur, işlem önerisi değildir.
FIG 5Bantta kalma süresimedyan

Geri dönenler9–10 dk

Kıranlar28–31 dk

0 dk10 dk20 dk30 dk40 dk

FIG 6Bant genişliğine dayanıklılık30 dk
  • 0,03 × ATR+12…14
  • 0,05 × ATR+12…14
  • 0,08 × ATR+12…14

0+10+20puan

Bant 0,03 ile 0,08 × ATR arasında değiştirildiğinde 30 dakikalık fark +12 ile +14 puan arasında kaldı.

HAFTA SONU BOŞLUKLARI

ne
zaman
kapanıyor?

345 hafta sonu ve tatil köprüsünde, açılıştaki boşluğun Cuma kapanışına dönme süresi. Bir ufuk seçin.

n
345
medyan kapanış
11 dk
60 gün
%98
FIG 7Kapanan boşlukların birikimli payıEURUSD n=345
Ufuk
%0%25%50%75%100açılışseans1 gün5 gün60 günkapanmayan %2%10%85%65%95%98

Tüm boşluklar20 pip üstü

Tüm boşluklar
%95
20 pip üstü
%85
medyan kapanış
11 dk
EURUSD, 345 hafta sonu ve tatil köprüsü. Araştırma bulgusudur, yatırım tavsiyesi değildir.
FIG 8Boşluk büyüklüğüne göre

Aynı seansta kapandı

Tüm boşluklar%65
20 pip üstü%10

5 işlem günü içinde

Tüm boşluklar%95
20 pip üstü%85
FIG 9Kapanmadan önceki sapma (≥5 pip)pip · log ölçek
p50 21p90 120max 470

110100470 pip

Boşluk kapanmadan önce fiyat ters yöne medyan 21 pip, en kötü onda birlik dilimde 120 pip, en fazla 470 pip gitti.

Kalan %2: altmış günde kapanmayan boşluklar. Hepsi büyük jeopolitik şok günlerine denk geliyor.

YÖNTEM

kendimizi
nasıl
kandırmıyoruz.

Yanlış çıkan her ara sonucu kaydettik. Her kaydı ilk bakıştaki hâli ile düzeltilmiş hâli arasında değiştirebilirsiniz.

Düzeltme kaydı4 / 4 düzeltildi
  1. M-01CONTROL BIASdüzeltildi

    eşleşmiş çizgiler / seviyelerfiyata mesafe →

    şematik

    İLK BAKIŞTA

    Rastgele çizgiler seviyelerden daha az kırıldı; seviyeler 'mıknatıs' gibi göründü.

    ASLINDA

    Rastgele çizgiler fiyattan daha uzağa düşüyordu. Kontrol çizgilerini aynı mesafe dağılımıyla kurunca fark kayboldu.

  2. M-02MULTIPLE COMPARISONSdüzeltildi
    %41%40%39%42%44
    #1#2#3#4#5

    7 yıllık veri

    şematik

    İLK BAKIŞTA

    Üç aylık veride üçüncü dokunuşta belirgin bir çukur vardı.

    ASLINDA

    Yedi yıllık veride buharlaştı. Çok sayıda karşılaştırma yapınca bazı farklar tesadüfen çıkar.

  3. M-03SIGN BUGdüzeltildi
    • hata: sign(dist)%100
    • düzeltilmiş%41
    • eşleşmiş kontrol%40

    şematik

    İLK BAKIŞTA

    Bir ölçümde kırılma oranı %100 çıktı.

    ASLINDA

    Oran 0'a ya da 1'e yapışıyorsa önce ölçen makineden şüphelen. Tek bir işaret hatasıydı.

  4. M-04REPLICATIONdüzeltildi

    şematik

    İLK BAKIŞTA

    Bir fikir tek paritede tutuyor gibiydi.

    ASLINDA

    Aynı testi başka paritede baştan kurduk. İkisinde de tutmayan hiçbir şeyi bulgu saymadık.

ARAŞTIRMA

sorunuzu
veriyle
cevaplayalım.

Kurumunuz için piyasa verisi üzerine ölçüm, hipotez testi ya da araştırma altyapısı kurmamızı isterseniz yazın.

info@oxarus.com